Ferramentas de desenho orientadas a objetos (linhas de tendência, raios, linhas paralelas, canais de regressão, retração de fibonacci, expansão, extensões de tempo de Fibonacci, fuso horário de Fibonacci, arco, quadrado de gann, quadrado de gann, ciclos, círculos, retângulos, texto no gráfico e mais ) Criação de indicadores de arrastar e soltar - permite que você crie indicadores complexos sem escrever uma única linha de código moderna, visualização de interface de usuário totalmente personalizável visualização instantânea de gráficos intradaydailyweeklymontly em estilos de linha, barra ou candelabro superpostos com médias móveis configuráveis, bandas de Bollinger, gráfico de volume , SAR, etc. capacidade de mostrar os gráficos intradianos mais comuns de 1, 5, 15, 60 minutos, bem como gráficos N-minutos totalmente personalizáveis (onde N é 1..1380) barra de 5 segundos e 15 segundos Gráficos (versão RT) gráficos de tabulação, gráficos de N-tick personalizados (versão RT) gráficos de quadros de tempo múltiplo compactação no tempo de voo - não precisa esperar ao alternar entre várias periodicidades de gráfico gráficos de desempenho relativo dez dos indicadores mais populares b Incluindo o ROC, RSI, MACD, OBV, CCI, MFI, NVI, Stochastics, Ultimate oscillator, DMI, ADX, Parabolic SAR, TRIN, AdvanceDecline line, AccumulationDistribution, TRIX, Chaikin oscillator, mapa único de risco para o rendimento e Mais ferramentas de desenho de estudo, incluindo linhas de tendência, linhas horizontais verticais, recortes e fuso horários de Fibonacci, caixas de texto, vários painéis de gráficos, janelas, diferentes visualizações e escalas de tempo são possíveis ao mesmo tempo, ampliação rápida e rolagem ao vivo Múltiplos feeds de dados AmiBroker é capaz de manipular Praticamente qualquer troca no mundo. Cotações de transmissão em tempo real através do eSignals TurboFeed com acesso a todas as trocas dos EUA e às grandes bolsas européias. Cotações de transmissão em tempo real via feed myTRACK, IQFeed. QChartsQuote, QuoteTracker, Interactive Brokers, qualquer feed de dados habilitado para DDE Alimentação direta dos bancos de dados Quotes Plus, TC2000, FastTrack e Metastock (incluindo intraday). Consulte Mais informação. Assistente de importação ASCII configurável pelo usuário - permite que você leia aspas no formato que você pode definir (incluindo intraday) Importador de banco de dados Metastock (R) incorporado - lê diretamente todos os símbolos do seu banco de dados Metastock (funciona com modos EOD e intraday) em Uma questão de segundos O programa de download do AmiQuote fornece uma maneira rápida de obter o fim do dia livre das principais trocas mundiais (todos os mercados dos EUA, LSE, ASX, Paris, Milão, Frankfurt) Dados FOREX gratuitos que podem ser baixados via AmiQuote Cotações atrasadas históricas históricas gratuitas dos EUA Trocas transferíveis através de AmiQuote Script-driven, downloaders automáticos de um clique disponíveis para NYSE, Amex, Nasdaq, Bolsa de Valores da Austrália, Bolsa de Valores de Joanesburgo, Bolsa de Valores de Varsóvia AmiBroker é usado com sucesso nos seguintes países: EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, Alemanha, Itália, África do Sul, Polônia, Holand, Noruega, França. Para mais informações sobre fontes de dados para o AmiBroker, clique aqui. Base de dados de amostragem de símbolos AmiBroker possui um sistema de banco de dados avançado que oferece o seguinte: compilação e armazenamento de marca histórica ou dados de barras de 5 ou 15 segundos para fins de backtesting (apenas fontes de dados RT), compilação e armazenamento de barra de minutos intraday ou Dados de fim de dia para fins de backtesting número ilimitado de símbolos e número ilimitado de cotações múltiplas bases de dados de suporte de banco de dados, informações da empresa, resultados financeiros, categorias, informações do setor de informações, filtragem poderosa por setor, indústria, grupo e mercado, inovador, árvore de símbolos, navegador, mostrando símbolos Agrupados por setores, indústrias, indexa o tratamento automático para composições (número e volumes de símbolos avançados, declinantes e inalterados) suporte de automação, permitindo que você controle seu banco de dados de programas externos escritos em qualquer idioma, incluindo Java Script, VBScript AmiBroker Formula Language O AFL é um Linguagem de fórmulas avançadas que permite criar seus próprios indicadores, sistemas de negociação e Ntaries. É especialmente concebido para comerciantes, por isso escrever fórmulas de análise é mais fácil e rápido do que em linguagens de propósito geral. A AFL possui mais de 200 funções AFL incorporadas para usar como blocos de construção para suas fórmulas. A AFL inclui a detecção trigonométrica, média, estatística, manipulação de dados, condicional, detecção de padrões e funções de indicadores predefinidas. AFL suporta variáveis ilimitadas, aninhamento ilimitado de parênteses, chamadas de função aninhadas ilimitadas e vários operadores lógicos. A Versão 4.40 traz o mecanismo completamente reescrito com controle de fluxo nativo e looping (if-else, while), funções definidas pelo usuário e procedimentos com escopo variável local e global. A nova versão 4.50 oferece suporte a vários quadros nativo, de modo que você pode misturar diferentes intervalos de barras em uma única fórmula. Editor de Fórmula Arraste-soltar o diagrama O Editor de fórmulas permite que você recrie rapidamente qualquer estudo de indicadores encontrado na literatura. O gráfico de arrastar e soltar permite criar sobreposições complexas, indicadores sobre indicadores e muito mais. Entre outras coisas, é possível: qualquer número de gráficos que podem ser sobrepostos no mesmo painel de gráfico modificar indicadores incorporados redes de redes flexíveis personalizadas ou de acesso automático a dados compostos (numbervolum de problemas avançados, em declínio e inalterados) Alertas baseados em fórmulas Capacidade de escrever alertas complexos baseados em fóruns que podem ser exibidos na tela, enviados por e-mail, além de reproduzir um arquivo WAV definido pelo usuário. Capacidade de executar aplicativos externos por meio de alertas - isso permite a execução automatizada de operações de back-testing do sistema PORTFOLIO-LEVEL, otimização, explorações e triagem. Exibição: a janela de análise automática permite que você analise seu banco de dados para obter símbolos que correspondam às suas regras de buysell definidas. O AmiBroker produz automaticamente o relatório informando se sinais de buysell ocorreram em um determinado símbolo no período de tempo especificado. Exploração: procure no seu banco de dados símbolos que correspondam aos seus critérios e crie o relatório que mostra os dados que deseja ver: valores dos indicadores, desempenho passado, etc. Em seguida, classifique os resultados por qualquer valor listado. Back-testing: AmiBroker também pode executar back-testing com todas as características de sua estratégia de negociação, dando-lhe uma idéia sobre o desempenho do seu sistema. O mecanismo de back-testing destaca: LEITURA DE BACKUP DE TRANSFERÊNCIA DE NÍVEL DE PORTFOLIO Gráficos tridimensionais (3D), totalmente animados de resultados de otimização Interface de backtester customizada avançada Métricas de backtest definíveis pelo usuário Dimensionamento de posições diferentes técnicas de gerenciamento de dinheiro com base em Equivalência de portfólio Exaustão rápida - AmiBroker pode fazer backtest 10000 símbolos (3000 barras de dados cada) 30 milhões de pontos de dados em cinco minutos Suporte integrado para MULTIPLES cronogramas em uma única fórmula O NOVO Report Explorer oferece ótima maneira de organizar todos os resultados do backtest ScanningExplorationBacktestOptimization em dados em tempo real (tick and up) (apenas versão RT ) ScanningExplorationBacktestOptimização em dados intraday (barras de 1 minuto e para cima) Teste de atraso de troca total ou apenas conjunto limitado, definível pelo usuário, combinando seu mercado, grupo, indústria, seleção de setor Placar a curva de ações, Arcos-íris de ações, curvas de ações compostas Teste longo, curto ou Negócios longos e curtos Parada de perda máxima, parada de lucro-alvo , Parada de arrasto, parada de N-bar (tempo) Teste retroativo realista Capacidade de controlar o tamanho da posição da sua fórmula (Leia mais. ) Crie seus próprios compósitos e teste de digitalização. Relatórios detalhados que lhe fornecem estatísticas importantes do seu sistema. Otimização: o AmiBroker permite que você otimize seu sistema de negociação com até 10 variáveis de otimização em títulos únicos ou MÚLTIPLOS de uma só vez. Gráfico automático. Comentários e interpretações; descrições textuais completas da situação real no mercado; setas automáticas de compra e venda visíveis nos gráficos; interpretação textual automática. De indicadores e gráfico de preços (Window-gtInterpretation) O mecanismo AFL permite incorporar o código VBScriptJScript dentro das fórmulas AFL, fornecendo possibilidades de LILACS ILIMITADAS para chamar objetos COM (ActiveX) externos do SDK gratuito da fórmula AFL (kit de desenvolvimento de software) para usuários registrados que permitem a DLL de indicador de escrita Plug-ins) muitos já existentes plug-ins de terceiros O gerenciador de portfólio incorporado ajuda você a rastrear seus investimentos. Isso permite que você registre operações buysell, calcula comissão de corretagem, dividendos (com imposto de dividendos setable), depósitos em dinheiro depósitos. Você obtém o cálculo imediato de seu valor patrimonial, porcentagem e rendimento pontual. O AmiBroker possui uma interface de automação que expõe objetos e métodos que podem ser acessados a partir de qualquer linguagem de programação, incluindo dialetos de script, como JScript (JavaScript) e VBScript. Os recursos de script do AmiBroker permitem que você automatize tarefas de gerenciamento de banco de dados demoradas. Usando scripts, você poderá criar baixadores automáticos, ferramentas de manutenção, exportadores personalizados para suas necessidades específicas. O AmiBroker possui um navegador web interno que permite visualizar rapidamente os perfis da empresa. O visualizador de perfil é completamente configurável para que você possa configurá-lo para sua troca particular. As configurações são baseadas no mercado para que você possa acessar diferentes sites para cada mercado automaticamente. Já não será forçado a desperdiçar seu tempo navegando manualmente para obter as últimas informações relacionadas a notícias e símbolos. O AmiBroker foi projetado para ser configurável e personalizável em quase todas as áreas. Não está vinculado a troca particular ou provedor de dados. Graças aos métodos e scripts de importação flexíveis, você poderá adotá-lo facilmente ao (s) seu (s) mercado (s) favorito (s). Além disso, as ferramentas de análise técnica incorporadas no AmiBroker permitem que você altere todos os parâmetros com facilidade e, se quiser ainda mais, você pode criar seus próprios indicadores usando linguagem de fórmula flexível. 14 de outubro de 2011 Adicionado em 29 de fevereiro de 2012 pontos adicionais a considerar: 1) Este sistema depende da obtenção de preenchimentos precisos ao preço aberto. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados de atraso mínimo de qualidade e habilidades avançadas de programação para implementar a automação comercial. 2) Ao definir o preço de entrada ligeiramente abaixo do preço de abertura (tentando melhorar o desempenho), o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preço por apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem dos dias em que o preço do Open foi igual ao Baixo diário, ou seja, o preço subiu do Open e nunca caiu abaixo dele. Isso, é claro, é óbvio. Para confirmar isso, adicionei esta condição de teste (olha para frente) para excluir os dias em que o Open Low: Compre Compre E NÃO O L Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem dos dias em que OL. Para confirmar ainda isso, adicionei a condição oposta: Compre Compre E O L Isso dá lucros quase infinitos e prova que a maioria dos lucros vem de dias em que o preço se move imediatamente do Open e nunca retorna abaixo dele. Tentando melhorar o preço de entrada é um erro, deve-se entrar em um Stop set 1-2 ct acima do preço Open, isso eliminará os dias em que o preço cai e nunca volta. Isso melhora significativamente o desempenho. 3) Este sistema comercializa atributos de resposta de comerciantes de joelhos. Esses padrões geralmente são afogados por grande volume de negócios, portanto, este sistema funciona muito melhor quando você seleciona tickers com volumes entre 500,000 e 5,000,000 shareday. Isso também melhora significativamente o desempenho. A adição das duas características acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que a mostrada abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em maior detalhe. Boa sorte Este post descreve uma idéia de negociação simples muito simples que compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem8217s baixa, e sai no dia seguinte8217s aberto. Enquanto às vezes pode ser difícil obter o preço aberto exato, a alta rentabilidade deste sistema o torna um bom candidato para novas experiências. O sistema funciona bem com Watchlists como N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com max. As posições abertas definidas para 1, para o período de 12102003 a 12102011, se parecem com isso: algumas das outras Watchlists dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs mais baixos. As comissões foram definidas para 0,005 por ação. Nenhuma margem utilizada. Não é utilizado nenhum ranking explícito. Os tickers são negociados com base em seu tipo alfabético na Watchlist. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: ao reverter esse tipo, o sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser comercializados de forma diferente dos listados na parte inferior. Preste atenção ao liquidez (você pode querer negociar mais de uma posição) e deslizamento (a entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados com entradas e saídas negociadas em tempo real melhoradas. Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preencher. Como as saídas são mais difíceis do que as entradas, você pode querer explorar outras estratégias de saída. Os valores padrão dos parâmetros são apenas escolhidos de um chapéu. Quase certamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para os tickers individuais. Testei brevemente este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram lucrativos para todos os anos testados. Exceto pelo número de ações negociadas, os parâmetros parecem não muito críticos. Over-optimizing doesn8217t parece um problema neste caso. O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem ao negociar no Open e ao calcular o TrendMA usando o mesmo preço Open. Alguns podem interpretar isso como um vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que, se você trocar no Open, você também pode usar esse preço em seus cálculos 8212 enquanto você os executa em tempo real 8212, é por isso que a AmiBroker e a tecnologia podem lhe dar uma vantagem. Se você Ref () voltar a TrendMA por uma barra, o sistema ainda é muito lucrativo, no entanto, os DDs aumentam para algumas Watchlists. Se você usa investimentos fixos, a diferença é insignificante. O procedimento de negociação seria iniciar a varredura antes do mercado abrir e remover os tickers com preços tão remotos que provavelmente não encontrarão o OpenThresh. Assim, você pode começar a escanear 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número escaneado irá diminuir apenas uma dúzia de tickers. Quando você se aproxima das 9h30, sua varredura em tempo real será muito rápida e você poderá colocar sua ordem LMT muito perto do Open 8211, você pode até mesmo melhorar o preço Open. Embora algumas pessoas tenham olhado o código abaixo e não encontraram nada de errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples. Informe os erros que você pode ver. Arquivado por Herman às 7:03 pm sob Ideias (Experimental) Comments Off no sistema EOD Gap-Trading Portfolio 1 de setembro de 2011 Esta idéia foi postada (161332) na lista principal do AmiBroker em 3 de julho de 2011. Foram numerosos comentários excelentes sobre A lista e se você estiver interessado em trabalhar neste sistema, você faz bem em lê-los todos antes de começar. Depois de publicar, encontrei uma série de postagens na web discutindo essa idéia de negociação, alguns alegaram estar negociando um sistema similar com um bom sucesso. Eu me referi a este sistema um sistema 8220Gap Trading8221, mas isso pode ser um pouco de um nome incorreto, 8220Mean reversion8221 pode ser uma classificação melhor. Googling para isso irá obter muitos mais hits para sistemas semelhantes. Aqui estão alguns links: Parece ser uma idéia de negociação amplamente discutida e sugiro que você faça alguns Googling por conta própria para aprender o mais recente. Como um usuário do Amibroker, você possui melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e você tem uma chance melhor do que a maioria para criar uma variação que funciona. Talvez com um pouco menos lucros, e com uma quantidade significativa de código adicional 8212 ganhou8217t seja um projeto 8220quicky8221 :-) Algumas pessoas comentaram que este sistema não funcionará na negociação real, enquanto eles podem estar certos outros dizem que regimes como este trabalho. Eu não terminei o sistema e posso reivindicar saber se é negociável ou não. O sistema compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem8217s baixo, em uma ordem LMT, e sai no mesmo dia no fim. Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Ideias (Experimental) Comentários desativados em uma idéia de negociação de EOD Gap de longo tempo Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar minhas ações. MACD padrão, procuro barras de histograma 4 e 1 barra para sinal de compra (eu tenho o histograma definido como vermelho para baixo e azul para cima para que eu possa ver com clareza). MACD acima Zero Line RSI Acima 30 Este sistema baseia-se na negociação de tendências. Comprar no pullback quando o mercado continuar sua tendência ascendente. Para pesquisar as configurações da Tendência MACD: 1) Insira a seguinte fórmula em um gráfico. 2) Execute uma verificação em AA usando SMACDTrend com todos os símbolos. N últimos dias. N 1 e Sincronizar gráfico em selecionar como as configurações. Os estoques que atendam aos critérios serão reportados na lista de resultados. Nota: algumas variações das regras de configuração podem definir sinais que são bastante raros e, em bancos de dados pequenos, é possível que não haja configurações em nenhum dia determinado (portanto, nenhum estoque será relatado pela verificação). 3) Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para visualizar o gráfico, para esse símbolo, em segundo plano. Nota: neste exemplo, foi utilizado um banco de dados de treinamento, que apenas contém dados até 5112007. Idéia comercial por protraderinc. Comentários e fórmulas pelo Bill 8211 WaveMechanic. Arquivado por brianz às 11:06 pm sob Ideias (Experimental) Comentários desativados no MACD Trend System 14 de outubro de 2007 Arquivado por brianz às 10:43 pm sob Ideias (Experimental) Comments Off no 15 Day Performers Trading System 19 de agosto de 2007 Isso é O primeiro em uma série de idéias comerciais KISS (mantê-lo simples, estúpido) para você brincar. Todas as ideias do sistema apresentadas aqui não são comprovadas, não finalizadas e podem conter erros. Eles pretendem mostrar padrões possíveis para uma exploração posterior. Como sempre, você é convidado a fazer comentários ou a adicionar suas próprias idéias a esta série. Eu prefiro sistemas em tempo real que comercializam rápido, são automatizados e são desprovidos de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis no entanto, nem sempre posso conseguir esse objetivo. Nem todos os sistemas serão tão simples, haverá alguns que usam funções de tipo simples de média ou HHVLLV. O primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que uso para desenvolver rotinas de Automação de Comércio em outros lugares neste site. Real-time Gap-Trading. Para ver como isso funciona, você deve Backtest em dados de 1 minuto com uma periodicidade no intervalo de 5-60 minutos. Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devidos a um mercado superior, no entanto, o fato de que os lucros Longos e Curtos são aproximadamente iguais sugerem que há mais. Como 98 de todos os negócios caem entre as 9:30 da manhã e as 10:30 da manhã, esse tipo de sistema é bom se você quiser apenas trocar um curto período de tempo por dia. Isso reduz o risco em relação à exposição ao mercado e dá mais tempo para aproveitar outras atividades. O teste posterior na lista de vigilância do NASDAQ-100 (backtests individuais, 15 min. Periodicidade) dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 até 17 de agosto de 2007. Os nomes dos tickers são omitidos para manter o gráfico compacto, o gráfico mostra simplesmente um lucro líquido Barra para cada ticker testado. A exposição média para este sistema é cerca de 15, portanto, você pode negociar carteiras para aumentar os lucros e suavizar as curvas de equivalência patrimonial. Seja advertido de que, em sua forma bruta, as retiradas são inaceitáveis e que pode haver restrições de volume para muitos tickers. Uma vez que este sistema tem pouca exposição, pode ser um candidato para escaneamento de mercado e negociação de carteira classificada. RARs seria uma indicação dos lucros máximos absolutos que poderiam ser obtidos se conseguisse aumentar a exposição para cerca de 100. No entanto, o movimento de preços de diferentes tickers pode ser correlacionado, e os negócios de diferentes tickers podem se sobrepor. Se muitos comerciantes trocam ao mesmo tempo, seria difícil aumentar a exposição do sistema. Arquivado por Herman às 1:49 pm sob Ideas (Experimental) Comments Off no KISS-001: Intraday Gap Trading 17 de agosto de 2007 Você está convidado a enviar links para ideias do sistema em comentários para esta publicação. Gap Trading Strategies 8211 Stockcharts Intraday Moving Average Crossover com dimensionamento de posição 8211 NeoTicker Volatility-Breakout-Systems 8211 Traders Log Sistema de HighLow de dez dias 8211 StockWeblog Reversion Systems 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Boletins do Clube Comerciante. 16 de julho de 2007 Esta categoria é reservada para sistemas reais de negociação de trabalho, ou seja, você negociou em algum momento ou consideraria negociar. Uma vez que os critérios para a comercialização variam de pessoa para pessoa, e como os sistemas podem funcionar ou não dependendo da forma como são negociados, será difícil rever as contribuições aqui. Com respeito ao que é publicado aqui, mantenha uma mente aberta e considere que o autor considera o sistema negociável. Você pode contribuir publicando como um autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação. Arquivado por Herman às 11:14 am sob Comentários Práticos (Rentáveis) Desativados na Introdução aos Sistemas de Negociação 8211 Prático É onde você pode compartilhar sistemas de negociação que são marginalmente lucrativos, ou seja, aqueles que não devem ser negociados como estão, mas que mostram potencial. Normalmente, este seria um sistema básico que é rentável, mas as experiências diminuem de 50. Tais sistemas podem ser melhorados pela adição de Stops, Targets, Gerenciamento de Dinheiro, técnicas de portfólio, etc. A realidade é que, embora você não tenha a experiência necessária para fazer Isso funciona, alguém pode. Quase todos nós encontramos idéias de sistemas de comércio em livros e revistas que codificamos na AFL para avaliação. Alguns desses sistemas podem estar por muitos anos, enquanto outros são idéias novas. Depois de codificá-los, quase sempre, estamos desapontados e retiramos o sistema (trabalho). Em vez de jogar o seu trabalho, você está convidado a publicar o sistema aqui para dar a outro desenvolvedor a chance de corrigi-lo. Você é convidado a contribuir como autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação. Arquivado por Herman às 11:04 am sob Ideas (Experimental) Comentários desativados na Introdução aos Sistemas de Negociação 8211 Idéias
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